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Einführung in die Backtesting Metrics An diesem Freitag haben wir Kora Reddy von asxiq Minus von als Gast contributer, der für die nächsten drei Wochen werden einige der Feinheiten der Backtesting gehen. Warum Backtest eine Strategie? Schnelle Antworten auf die Frage: um festzustellen, ob eine Theorie oder hypothetisches Konstrukt ist in historischen Tests gültig um die Gesamt hypothetischen Leistung eines Systems zusammenfassen und zu ihren verschiedenen Aspekten, um ihre Stärken und Schwächen zu isolieren, zu analysieren. der Zweck der Prüfung eines Musters oder eines Handelssystems ist einfach, um herauszufinden, was am besten auf der Grundlage dessen, was am besten in der Vergangenheit zusammengearbeitet zu arbeiten. Sie Testen Sie ein Auto vor dem Kauf; gibt es keinen Grund, warum Sie Ihre Handelsstrategie nicht testen, bevor es. Was ist Backtesting? Definition des Backtesting von Investopedia Backtesting ist eine Schlüsselkomponente der effektiven Handels-Systementwicklung. Es wird durch die Rekonstruktion durchgeführt, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit unter Verwendung von Regeln, nach einer bestimmten Strategie definiert eingetreten wäre. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit Hilfe dieser Daten können die Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, finden keine technischen oder theoretischen Schwächen und gewinnen Vertrauen in ihre Strategie, bevor sie auf den realen Märkten. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die auch in der Vergangenheit gearbeitet wird wahrscheinlich auch in Zukunft gut funktionieren, und umgekehrt, dürfte kaum in der Zukunft durchzuführen jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt. Dieser Artikel wirft einen Blick auf, was Anwendungen auf Backtest verwendet wird, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man ihn zu benutzen! Wichtige Kennzahlen im Backtesting prüfen Es gibt viele Faktoren, die, wenn sie Backtesting Handelsstrategien Trader achten. Eine gründliche Backtest eines Handelssystems sollten folgende Angaben enthalten. Hier ist eine Liste der wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Reihe von Jahren untersucht: Obwohl es wünschenswert, so viele Daten wie möglich zu prüfen, sollte das Minimum am wenigsten zuletzt 4 Jahre jüngsten historischen Daten sein. Oft Menschen der vergangenen Bullenmarkt der Daten zu testen, wenn sie herausfinden, dass der aktuelle Markt ähnelt einem Bullenmarkt, und umgekehrt. Die wichtigsten Daten Tranche ist die jüngste, wie das ist, was der aktuellen Marktphase ist, wie Sie Ihre Trades, dort zu arbeiten. Anzahl der Trades analysiert: Wichtiger als die Zahl der Jahre untersucht ist die Anzahl der Trades analysiert. Ein typisches Muster sollte mindestens 20 bis 25 Trades über den Testzeitraum, um die statistische Signifikanz der Backtesting-Ergebnisse unterstützen generieren. Es wäre falsch, anzunehmen, dass ein Muster, das nur ein paar Mal in der Vergangenheit gebildet hatte, ist eine Anleitung oder Bezugnahme auf eine gute Handelsgelegenheit in der Zukunft. Sie können vielleicht über den Begriff genannt Genauigkeit gekommen sind, während das Lesen Statistik. Genauigkeit üblicherweise zunimmt, wenn die Anzahl der Proben größer wird und die Messung der Abweichung oder Fehler wird entsprechend kleiner. Die Genauigkeit wird wie folgt berechnet: Genauigkeit = (1- (1 / Quadratwurzel der Stichprobengröße)) * 100. Dieses Konzept kann auf die Anzahl der Abschlüsse analysiert verlängert. Beispielsweise mit einer Probe von vier Werk, ist der Fehler 50%. Wenn ein System nur 4 Trades, ob profitablen oder verlustbringend war, ist es sehr schwierig, irgendwelche Schlussfolgerungen über Leistungserwartungen zu ziehen. Um den Fehler zu 10% zu reduzieren, hat die Stichprobengröße auf 100 Trades. Aber dies könnte schwierig in Bezug auf ein System, das nur 3 oder 4 Abschlüsse in einem Jahr erzeugen könnte. Um dies zu kompensieren, kann die identische Muster auf anderen Märkten eingesetzt werden und somit erhöht die Probengröße. Durch Halten der Probe Fehler auf nicht mehr als 20%, kann das Risiko von kleinen Probenmenge minimiert werden. Percentage Gewinn-Trades: Das ist nicht so wichtig, wie man denken könnte. In Wirklichkeit haben nur wenige Muster mehr als 70 Prozent Gewinn-Trades. Muster, die so wenig wie 35 Prozent der Zeit kann immer noch gut sein Systeme korrekt sind, während Systeme, die genau sind bis zu 90 Prozent der Zeit kann schlechte Systeme. Rohertrag: ist die Summe der Punkte aller Gewinn-Trades generiert Gross Loss: ist die Summe der Punkte von allen verlustbring Trades generiert Nettogewinn: ist das Bruttoergebnis abzüglich Bruttoverlust Gesamten Netto-Gewinn%: ist die Summe aller Trades Gewinn oder Verlust in Prozent addieren Durchschnittliche Gewinn pro Trade: Diese Maßnahme sagt Ihnen, was der durchschnittliche Gewinn pro Trade für alle Gewerke wurde, abzüglich Provisionen und Slippage. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade Zahl ist wichtig, da sie alle Gewinne und alle Verluste hält. Einige Leute könnten in Frage zu stellen und zu Recht auch, ob, sagen wir, ein 40-Punkte-Durchschnittsgewinn wäre in hohem Maße von der zugrunde liegenden XJO Wert variieren. Beispielsweise bedeutet eine 40-Punkte-Gewinn um weniger als 1 Prozentzunahme, wenn die XJO oberhalb 4.000 Stufen Handel, im Gegensatz zu einem 2 Prozentzunahme, wenn die XJO wird unter 2.000 Ebenen gehandelt. Also, es ist wichtig, um die Transaktionsdaten in Prozent als auch zu sehen. Median Gewinn pro Trade: in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik wird Median als Zahlenwert Trennung der höheren Hälfte einer Probe, einer Population oder einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben, von der unteren Hälfte. Der Median einer endlichen Liste von Nummern kann dadurch alle Beobachtungen vom niedrigsten Wert auf höchsten Wert und Kommissionierung der mittlere gefunden werden. Wenn es eine gerade Anzahl von Beobachtungen, dann gibt es keinen einzigen Mittelwertes; Der Median wird dann üblicherweise definiert als der Mittelwert der zwei mittleren Werte sein. Der Median kann als Maß für die Lage, wenn eine Verteilung verzerrt verwendet werden, so ist, ist es wichtig, den Median Gewinn pro Trade (und Gewinn in Prozent pro Trade als auch) zu sehen sein in Handelsstrategien begünstigen. Zum Beispiel, wenn der durchschnittliche Gewinn pro Trade ist, sagen wir 0,5% und die mediane Gewinn pro Trade ist -0,2%, vermeiden Sie das System. Größter Einzel Verlust-Trade: Dieses Maß gibt an, wie viel von dem Verlust ist das Ergebnis einer einzigen Verlust-Trade. In realen Handel, das hilft Ihnen die Anfängliche Stop-Loss anpassen. Zum Beispiel, wenn der durchschnittliche Verlust-Trade war $ A 1000 und der größte einzelne Verlust-Trade war $ A 8.000, wie Sie leicht erraten würde, ein guter Teil der mittlerer Verlust wird durch den größten Verlust-Trade getragen. Wenn Sie einen besseren Weg für die Verwaltung des größten Verlierer hätte, würde Ihre Gesamtleistung des Systems deutlich besser sein. Sie sollten weiterhin die Ursache für die größeren Verlust-Trades zu untersuchen. Im wirklichen Leben-Handel bereit sein, eine noch höhere größten Verlust begegnen, als durch Rück getestet Ergebnisse geworfen und halten Sie sich an solchen Situation umzugehen. Größte Einzelgewinnhandel: Das ist wichtiger als der größte einzelne Verlust-Trade. Warum? Nehmen wir zum Beispiel Ihre Gesamt hypothetischen Gewinn war $ A50,000. und sagen, $ A 37.500 dies ist nur ein Handel zugeschrieben (zB Short mit 5X Hebelwirkung., wie Sie in sell Mai Strategie auf Ende April 2012 angenommen und am Ende Mai 2012 überdacht), dann, was Sie haben, ist ein verzerrtes Durchschnitt Handelswert. Es ist oft eine gute Idee, eine solche Ausnahmeeinzelhandel aus den Gesamtergebnissen der Systemleistung, um zu entfernen und neu zu berechnen, um zu bestätigen, ob das Handelssystem ist wirklich gut genug, um zu handeln. Im wirklichen Leben Handel, werden so realistisch wie möglich und vorbereitet, dass Sie vielleicht nie begegnen, dass die größten Gewinn-Trade abgeleitet von der Rückseite getestet Ergebnisse werden. Gewinnfaktor: Gewinn Faktor ist das Bruttoergebnis des Systems dividiert durch die Bruttoverlust. Geben Sie für Systeme, die einen Gewinnfaktor von 2,5 oder höher aufweisen. Ausreißerbereinigter Gewinnfaktor: Mit jedem Handelsmuster, Sie gehen, um ein oder zwei außergewöhnliche Gewinne haben. Die Chancen, dass diese Geschäfte in Zukunft wiederholt sind sehr gering und sollte nicht in der Gesamtleistung Zusammenfassung berücksichtigt werden. Es ist oft eine gute Idee, um die größte einzelne Gewinn-Trade zu entfernen, während die Berechnung der Ausreißerbereinigter Gewinnfaktor. Und ist der Weg, Ausreißerbereinigter Gewinnfaktor wird in diesem Buch bei der Vorstellung Backtest Leistungsübersicht berechnet. Vielleicht möchten Sie in Erwägung ziehen, auch die Top 5% Gewinner. Zum Beispiel, wenn die Zahl der Trades ist 40, dann entfernen Sie oben 2 größten Gewinnern, wenn Anzahl der Trades ist 60, und entfernen Sie Top 3 größten Gewinner. Suchen Sie nach Handelssysteme mit einer Ausreißerbereinigter Gewinn mehr als den Faktor 2. Maximale Anzahl der nacheinander Verlierer / Gewinner: Die maximale Anzahl von aufeinanderfolgenden Sieg und Niederlage erzeugt wird, mehr als oft nicht, rein psychologisch. Selbst mit einem ausgezeichneten Handelsmuster gibt keine Garantie, dass Sie nur Gewinn-Trades in Folge die ganze Zeit. Mit anderen Worten, es sind verpflichtet, eine Reihe von aufeinander folgenden Verlust-Trades werden. Aber nicht viele Händler haben die Möglichkeit, ihre Disziplin durch vier oder mehr aufeinanderfolgenden Gewinn zu erhalten / zu verlieren Handel Trades. Auch bei der dritten aufeinander folgenden Verlust, Sie viele Händler bereit sind, ihr System zu verlassen, zu denken, dass entweder das System durch schwierige Phase gehen finden würde. , Ein Gewinner müsste man wie Stürme und in der Lage, zehn oder mehr aufeinander folgende Verluste im eigenen Schritt zu nehmen. Es gibt ein weiteres Problem, dass einige der Händler begegnen, denken, dass ihr System durch eine fluky Siegesserie geht nach der Kollision mit 4 oder mehr aufeinander folgende Gewinner. Denken Sie daran, Black Caviar hält derzeit eine Siegesserie von 23 von 23. Der Punkt, den wir versuchen, hier zu machen ist, kann der menschliche Geist nicht leicht beziehen sich auf eine ununterbrochene Reihe von Erfolgen. Alle von uns erwarten, dass ein Versäumnis, nach erfolgreichem Durchlauf passiert. Und sobald ein guter Lauf gebrochen wurde, haben wir wieder warten für den Erfolg. In den Handel, aber, wenn Sie an einem klaren Siegesserie sind, drücken Sie auf. Nicht die Angst vor dem Verlust erlauben nicht, Sie in Ihrem Siegesserien stoppen, kurz gesagt, wie sie in den Handel Handbücher sagen: "Lassen Sie Gewinner laufen, nicht die Verlierer" Zunahme während max Siegesserie. ist die Summe der Gewinne in Bezug auf Punkt in der Zeit, wenn die Handelsstrategie hatten maximal aufeinanderfolgender Gewinner, nur Zugabe aller Gewinn-Trades in Bezug auf Punkt. Zunahme während max Siegesserie%: ist die Summe der Gewinne in Prozent während der Periode, wenn die Handelsstrategie hatten maximal aufeinanderfolgender Gewinner, nur Zugabe aller Gewinn-Trades in Prozent. Verlust während max Durststrecke: ist die Summe aller Verluste machenden Trades in Bezug auf Punkt in der Zeit, wenn die Handelsstrategie hatten maximal aufeinanderfolgender Verlierer, nur Zugabe aller defizitären Geschäfte in Nummer Begriffe. Verlust während max Pechsträhne%: ist die Summe aller Verluste machenden Trades in Prozent während der Periode, wenn die Handelsstrategie hatten maximal aufeinanderfolgender Verlierer, nur Zugabe aller der Verlust Durchführung von Transaktionen in Prozent. Maximum Drawdown: Dies ist einer der wichtigsten Aspekte eines Handelssystems. Ein sehr großer Verlust ist ein negativer Faktor. Der maximale Verlust ist die größte Spitze-zu-Tal Verlust der historischen Gewinnkurve eines Handelssystems. Der maximale Verlust kann in absoluten Dollar Begriffe vorgestellt. Maximum Drawdown (%): Wie bereits erwähnt, ist die maximale Drawdown der größte Peak-zu-Tal-Verlust - in absoluten Dollar Begriffe - von historischen Gewinn des Handelssystems. Nun nehme an, Sie möchten die Effizienz einer Trading-Strategie in Bezug auf die Gesamtrendite auf Ihrem Startkapital zur Verfügung gestellt zu bestimmen. In diesem Fall können wir den maximalen Drawdown als Prozentsatz des Startkapital zu berechnen. Das obige Material wird aus dem XJO Quant wiedergegeben. High Probability Trading-Setups auf ASX 200 Index. Handelsspiel Mitglieder können 30% Ermäßigung in Anspruch nehmen, indem TRGAME Rabatt-Coupon. Teil zwei wird am kommenden Freitag folgen